格兰杰因果检验

格兰杰因果检验，即经济学家开拓的一种试图分析变量之间的格兰杰因果关系的办法。该检验方法为2003年***经济学奖得主克莱夫·格兰杰所开创，用于分析经济变量之间的格兰杰因果关系。他给格兰杰因果关系的定义为“依赖于使用过去某些时点上所有信息的最佳最小二乘预测的方差。”

相关背景：

格兰杰本人在其2003年获奖演说中强调了其引用的局限性，以及“很多荒谬论文的出现”。由于其统计学本质上是对*稳时间序列数据一种预测，仅适用于计量经济学的变量预测，不能作为检验真正因果性的判据。

进行格兰杰因果关系检验的一个前提条件是时间序列必须具有*稳性，否则可能会出现虚假回归问题。因此在进行格兰杰因果关系检验之前首先应对各指标时间序列的*稳性进行单位根检验。常用增广的迪基—富勒检验来分别对各指标序列的*稳性进行单位根检验。

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