投资组合标准差公式

投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的*方+B的*方+C的*方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：

根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的*方=(a的*方+b的*方+c的*方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。

一.根据权重、标准差计算：

1、A证券的权重×标准差设为A；

2、B证券的权重×标准差设为B；

3、C证券的权重×标准差设为C。

二.确定相关系数：

1、A、B证券相关系数设为X；

2、A、C证券相关系数设为Y；

3、B、C证券相关系数设为Z。

展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的*方+B的*方+C的*方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

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